金融学中的优化方法读书介绍

类别	页数	译者	网友评分	年代	出版社
书籍	293页			2020	科学出版社

定价	出版日期	最近访问	访问指数
85	2020-02-20 …	2021-07-16 …	73

主题/类型/题材/标签

金融,数学,Optimization,金融与投资,~,quant,

作者

考努江斯 (Gerard Cornuejols) ISBN:9787030376312 原作名/别名:《Optimization Methods in Finance》

内容和作者简介

金融学中的优化方法摘要

优化模型在金融决策中越来越起到重要的角色。从资产分配到风险管理，从期权定价到模型的校准的许多金融计算问题都可以用现代优化方法有效解决。这门课程讨论几类在金融模型中遇到的优化模型（包括线性、二次、整数、动态、随机、锥、和鲁棒规划）。对于每一类问题，在介绍相关理论（最优性条件，对偶性等）和有效解法后，我们讨论用这些方法可以建模的几个数理金融问题。除了像马克维茨均方差优化模型这样古典的和著名的模型之外，这本书对一些金融问题给出较新的优化模型。

作者简介

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